股票網(wǎng)格交易有沒有什么設(shè)置技巧(網(wǎng)格交易的最佳策略)
2024-12-20 16:41
來源: 量化學(xué)院
影響力評(píng)估指數(shù)：20
在股票市場(chǎng)中，網(wǎng)格交易作為一種自動(dòng)化的交易策略，因其能夠在震蕩市場(chǎng)中自動(dòng)執(zhí)行買賣，降低投資者的操作難度而受到青睞。水母量化作為行業(yè)內(nèi)知名的量化交易平臺(tái)，提供了先進(jìn)的網(wǎng)格交易功能，幫助投資者實(shí)現(xiàn)更高效的交易管理。
網(wǎng)格交易的設(shè)置技巧
- 初始基準(zhǔn)價(jià)的設(shè)定：網(wǎng)格策略開始實(shí)行的起始價(jià)格，一般可以設(shè)為底倉(cāng)的成本價(jià)或者最近一次加倉(cāng)的價(jià)格。如果底倉(cāng)或上次加倉(cāng)時(shí)間較早，現(xiàn)價(jià)也是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。
- 網(wǎng)格大小的設(shè)置：上漲賣出和下跌買入的格子大小可以相同，也可以不同。初始設(shè)置通常是同等大小，后期根據(jù)指數(shù)位置，可以手動(dòng)修改。
- 回落賣出和反彈買入：這兩個(gè)選項(xiàng)指的是在上漲觸發(fā)條件后，不會(huì)馬上賣出，而是要等到股價(jià)再回落時(shí)才會(huì)觸發(fā)賣出；同理，下跌買入也是等到股價(jià)再反彈時(shí)才會(huì)觸發(fā)買入。但通常建議不設(shè)置，因?yàn)樗鼈兛赡軙?huì)減少收益或增加買入成本。
- 自動(dòng)買入賣出比例：可以按比例或按價(jià)格設(shè)置，按比例設(shè)置更符合統(tǒng)計(jì)盈虧比例的習(xí)慣。
- 延遲確認(rèn)：設(shè)置連續(xù)確認(rèn)或累計(jì)確認(rèn)，以確認(rèn)多少次行情才會(huì)觸發(fā)。例如，連續(xù)確認(rèn)4次或累計(jì)確認(rèn)4次，以確保行情的穩(wěn)定性。
- 網(wǎng)格倉(cāng)位控制：設(shè)置最大持倉(cāng)和最小持倉(cāng)，以控制網(wǎng)格標(biāo)的的持倉(cāng)范圍。超出持倉(cāng)范圍時(shí)，網(wǎng)格交易條件單將進(jìn)入休眠模式。
- 倍數(shù)委托：當(dāng)行情大幅低開/高開時(shí)，網(wǎng)格條件單也可以成倍數(shù)委托?？梢栽O(shè)置倍數(shù)委托單筆最大委托數(shù)量，以控制極端行情下的委托數(shù)量。
水母量化的網(wǎng)格交易
水母量化的網(wǎng)格交易以其分鐘級(jí)網(wǎng)格回測(cè)功能在行業(yè)中獨(dú)樹一幟。以下是其主要特點(diǎn)：
- 分鐘級(jí)回測(cè)精度：不同于市面上常見的日線級(jí)別回測(cè)，水母量化網(wǎng)格回測(cè)使用了更細(xì)致的分鐘級(jí)數(shù)據(jù)，這意味著用戶能夠獲得更精確的回測(cè)結(jié)果。
- 模擬真實(shí)交易環(huán)境：水母量化網(wǎng)格回測(cè)功能模擬了真實(shí)的市場(chǎng)環(huán)境，可根據(jù)用戶的實(shí)際使用場(chǎng)景設(shè)定是否有免五權(quán)限，并引入了交易配對(duì)機(jī)制等。
- 資金風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算：水母量化網(wǎng)格回測(cè)報(bào)表，將會(huì)如實(shí)地告訴用戶網(wǎng)格交易可能由于連續(xù)補(bǔ)倉(cāng)而導(dǎo)致更多的損失、或過早地清倉(cāng)導(dǎo)致利潤(rùn)縮水的風(fēng)險(xiǎn)。
- 詳細(xì)的買賣點(diǎn)記錄與分析圖表：提供數(shù)十天的分時(shí)圖，詳細(xì)記錄并以圖形展示每一個(gè)買賣點(diǎn)，幫助用戶深入理解每一次交易的背后邏輯。
- 兼容性強(qiáng)大：無論是股票、可轉(zhuǎn)債還是ETF，水母量化都能智能識(shí)別T+0和T+1交易品種，為用戶提供更廣泛的交易選擇。
通過上述特點(diǎn)，水母量化的網(wǎng)格交易為用戶提供了一個(gè)強(qiáng)大而靈活的工具，以實(shí)現(xiàn)在震蕩市場(chǎng)中的穩(wěn)定收益。
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