在震蕩市里，很多投資者把“低買(mǎi)高賣(mài)”的希望寄托在網(wǎng)格交易上，卻苦于找不到合適的上下限、格子數(shù)與倉(cāng)位比例。水母量化最新推出的“分鐘級(jí)網(wǎng)格回測(cè)”功能，把原本需要數(shù)周實(shí)盤(pán)試錯(cuò)的過(guò)程壓縮到一杯咖啡的時(shí)間，讓參數(shù)優(yōu)化像調(diào)音臺(tái)一樣直觀。要想把網(wǎng)格收益最大化，第一步就是學(xué)會(huì)用回測(cè)這把尺子丈量每一個(gè)參數(shù)。

什么是網(wǎng)格回測(cè)

網(wǎng)格回測(cè)，就是把一段歷史行情按預(yù)設(shè)的“上下限—格子數(shù)—資金分配”跑一遍，模擬每一次觸發(fā)的買(mǎi)、賣(mài)、加倉(cāng)、減倉(cāng)，最終輸出收益曲線、最大回撤、勝率、年化等關(guān)鍵指標(biāo)。它的價(jià)值在于：

用歷史數(shù)據(jù)驗(yàn)證策略有效性，避免真金白銀的盲目試錯(cuò)； 通過(guò)參數(shù)掃描(如區(qū)間寬度±5%、格子數(shù)5~20格、倉(cāng)位比例10%~50%)快速找到“最甜”組合； 發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)，例如單邊行情導(dǎo)致的“越跌越買(mǎi)”深套或“賣(mài)飛”牛市。
傳統(tǒng)回測(cè)多用日線或 tick 級(jí)數(shù)據(jù)，前者粒度太粗，后者又過(guò)于臃腫，難以兼顧速度與精度。

水母量化的分鐘級(jí)網(wǎng)格回測(cè)

水母量化的分鐘級(jí)網(wǎng)格回測(cè)專(zhuān)為「網(wǎng)格交易」設(shè)計(jì)的參數(shù)回測(cè)與優(yōu)化工具，支持股票、ETF、可轉(zhuǎn)債等多品種，可在數(shù)分鐘內(nèi)完成過(guò)去 60 個(gè)自然日的分鐘級(jí)回測(cè)。

該功能具有兩大核心模塊
? 分鐘級(jí)網(wǎng)格回測(cè)——業(yè)內(nèi)首創(chuàng) 1 min K 線＋盤(pán)口快照回測(cè)，誤差 < 0.3%，真實(shí)還原滑點(diǎn)、手續(xù)費(fèi)、T+1/T+0、漲跌停等交易細(xì)節(jié)。
? 批量網(wǎng)格回測(cè)——一次設(shè)定即可自動(dòng)掃描 0.5 %–10 % 區(qū)間、任意步長(zhǎng)的網(wǎng)格寬度組合，30 秒生成收益熱力圖，快速鎖定最優(yōu)參數(shù)

該功能特色：

? 分鐘級(jí)精度：逐筆撮合，買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)可精確到分鐘；
? 真實(shí)環(huán)境模擬：可選“免五”權(quán)限、鎖定底倉(cāng)、高低開(kāi)智能補(bǔ)倉(cāng)；
? 資金風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算：直觀展示網(wǎng)格“連續(xù)補(bǔ)倉(cāng)”或“過(guò)早賣(mài)飛”帶來(lái)的潛在虧損；
? 可視化報(bào)告：套利收入、增效收益、最大回撤、操作次數(shù)等十余項(xiàng)指標(biāo)一目了然；
? 一鍵部署：回測(cè)結(jié)果頁(yè)直接“生成策略單”，參數(shù)自動(dòng)帶入實(shí)盤(pán)，無(wú)需二次錄入。

如果還對(duì)于網(wǎng)格參數(shù)如何設(shè)置感到迷茫，可以在設(shè)置前先做一遍回測(cè)，挑出最優(yōu)解，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中求勝。

（2025年08月08日 www.knopze.cn摘于量化學(xué)院）