如何找到合適得網(wǎng)格寬度(網(wǎng)格交易參數(shù)如何設(shè)置)
在震蕩行情里，網(wǎng)格交易被許多投資者視為“躺賺”利器，而水母量化憑借強(qiáng)大的回測(cè)引擎，讓“網(wǎng)格寬度到底設(shè)多寬”這一難題有了可量化、可復(fù)盤的答案。
什么是網(wǎng)格交易
網(wǎng)格交易是一種在預(yù)設(shè)價(jià)格區(qū)間內(nèi)“低買高賣”的自動(dòng)化策略。做法簡(jiǎn)單歸納： 先給標(biāo)的定出最高價(jià)與最低價(jià)，形成震蕩帶。 把震蕩帶切成若干等距或等比例的“網(wǎng)格”。 價(jià)格每下跌一格就買入一份，每上漲一格就賣出一份。 通過(guò)不斷循環(huán)，鎖定每一格的價(jià)差收益。顯然，“網(wǎng)格寬度”直接決定了交易頻率和單筆盈虧：寬網(wǎng)格單筆利潤(rùn)大但成交少，窄網(wǎng)格成交多卻容易被手續(xù)費(fèi)和滑點(diǎn)侵蝕。于是，如何找到“最合適”的寬度就成了策略成敗的關(guān)鍵。
如何通過(guò)水母量化的網(wǎng)格回測(cè)功能找到最為合適的網(wǎng)格寬度
1.設(shè)定回測(cè)區(qū)間：在水母量化“網(wǎng)格回測(cè)”頁(yè)面輸入標(biāo)的、起止日期、資金規(guī)模，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)拉取對(duì)應(yīng)周期的Tick或分鐘級(jí)行情。
2. 一鍵遍歷寬度：在“網(wǎng)格寬度”欄輸入起始值、終止值與步長(zhǎng)，例如 0.5%–3% 每 0.1% 一檔，點(diǎn)擊“批量回測(cè)”，平臺(tái)可并發(fā)跑完數(shù)十條參數(shù)組合。
3. 多維指標(biāo)對(duì)比：回測(cè)結(jié)束后，水母量化會(huì)給出“年化收益、最大回撤、夏普比率、成交次數(shù)、滑點(diǎn)敏感度假設(shè)”等完整報(bào)表。投資者只需在收益-回撤散點(diǎn)圖中選出落在“左上象限”的點(diǎn)，即可快速鎖定兼顧收益與穩(wěn)健的寬度。
4. 微調(diào)與驗(yàn)證：利用“局部放大鏡”功能，把候選寬度再縮小到 0.05% 步長(zhǎng)做二次回測(cè)，確認(rèn)其在不同市場(chǎng)階段(急漲、急跌、橫盤)的表現(xiàn)一致性。
5. 一鍵實(shí)盤：確認(rèn)最優(yōu)寬度后，直接點(diǎn)“同步至實(shí)盤”，系統(tǒng)將自動(dòng)把參數(shù)寫入正在運(yùn)行的網(wǎng)格策略，無(wú)需手動(dòng)敲單。
通過(guò)水母量化的網(wǎng)格回測(cè)，原本需要數(shù)周人工測(cè)試的“寬度尋優(yōu)”被壓縮到幾分鐘，真正做到“數(shù)據(jù)說(shuō)話、回測(cè)定寬”，讓每一次震蕩都落在最舒適的網(wǎng)格節(jié)奏里。
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