在震蕩行情里，網(wǎng)格交易被許多投資者視為“躺賺”利器，而水母量化憑借強大的回測引擎，讓“網(wǎng)格寬度到底設(shè)多寬”這一難題有了可量化、可復(fù)盤的答案。

什么是網(wǎng)格交易

網(wǎng)格交易是一種在預(yù)設(shè)價格區(qū)間內(nèi)“低買高賣”的自動化策略。做法簡單歸納：

先給標(biāo)的定出最高價與最低價，形成震蕩帶。 把震蕩帶切成若干等距或等比例的“網(wǎng)格”。 價格每下跌一格就買入一份，每上漲一格就賣出一份。 通過不斷循環(huán)，鎖定每一格的價差收益。
顯然，“網(wǎng)格寬度”直接決定了交易頻率和單筆盈虧：寬網(wǎng)格單筆利潤大但成交少，窄網(wǎng)格成交多卻容易被手續(xù)費和滑點侵蝕。于是，如何找到“最合適”的寬度就成了策略成敗的關(guān)鍵。

如何通過水母量化的網(wǎng)格回測功能找到最為合適的網(wǎng)格寬度

1.設(shè)定回測區(qū)間：在水母量化“網(wǎng)格回測”頁面輸入標(biāo)的、起止日期、資金規(guī)模，系統(tǒng)會自動拉取對應(yīng)周期的Tick或分鐘級行情。 

2. 一鍵遍歷寬度：在“網(wǎng)格寬度”欄輸入起始值、終止值與步長，例如 0.5%–3% 每 0.1% 一檔，點擊“批量回測”，平臺可并發(fā)跑完數(shù)十條參數(shù)組合。 

3. 多維指標(biāo)對比：回測結(jié)束后，水母量化會給出“年化收益、最大回撤、夏普比率、成交次數(shù)、滑點敏感度假設(shè)”等完整報表。投資者只需在收益-回撤散點圖中選出落在“左上象限”的點，即可快速鎖定兼顧收益與穩(wěn)健的寬度。 

4. 微調(diào)與驗證：利用“局部放大鏡”功能，把候選寬度再縮小到 0.05% 步長做二次回測，確認其在不同市場階段(急漲、急跌、橫盤)的表現(xiàn)一致性。

5. 一鍵實盤：確認最優(yōu)寬度后，直接點“同步至實盤”，系統(tǒng)將自動把參數(shù)寫入正在運行的網(wǎng)格策略，無需手動敲單。

通過水母量化的網(wǎng)格回測，原本需要數(shù)周人工測試的“寬度尋優(yōu)”被壓縮到幾分鐘，真正做到“數(shù)據(jù)說話、回測定寬”，讓每一次震蕩都落在最舒適的網(wǎng)格節(jié)奏里。

（2025年08月15日 www.knopze.cn摘于量化學(xué)院）