震蕩市里，很多人覺得網(wǎng)格交易像一個(gè)“自動(dòng)低吸高拋”的工具，但真正用起來(lái)才發(fā)現(xiàn)——最難的不是交易本身，而是參數(shù)設(shè)置：價(jià)格區(qū)間要?jiǎng)澰谀?？格子放幾個(gè)？倉(cāng)位要分配多少？這些因素一旦選錯(cuò)，不但賺不到錢，還可能越操作越尷尬。

以前只能靠實(shí)盤去試，等到結(jié)果出來(lái)往往已經(jīng)交了不少學(xué)費(fèi)。現(xiàn)在有了分鐘級(jí)回測(cè)工具，把這個(gè)過(guò)程大大簡(jiǎn)化，你只需要幾分鐘，就能跑完過(guò)去兩個(gè)月的歷史行情，把原本漫長(zhǎng)的摸索，濃縮成一份直觀的數(shù)據(jù)報(bào)告。

回測(cè)到底有什么用？

回測(cè)其實(shí)就是拿歷史行情當(dāng)“實(shí)驗(yàn)場(chǎng)”。把價(jià)格上下限、網(wǎng)格寬度、倉(cāng)位比例這些條件設(shè)好，讓系統(tǒng)模擬你當(dāng)時(shí)會(huì)做的每一次買賣，再把結(jié)果統(tǒng)計(jì)出來(lái)。

這樣做能幫你：

1.判斷策略靠不靠譜：先在歷史數(shù)據(jù)上試一試，避免盲目實(shí)盤；

2.挑出更優(yōu)組合：不同區(qū)間、格子數(shù)量、資金比例對(duì)收益差別很大，回測(cè)能迅速篩選；

3.提前看到風(fēng)險(xiǎn)：比如單邊下跌時(shí)可能越套越深，上漲行情里可能賣飛。

相比日線回測(cè)的粗糙，或者 tick 回測(cè)的龐大數(shù)據(jù)，分鐘級(jí)回測(cè)在效率和精度之間找到了平衡點(diǎn)。

水母量化分鐘級(jí)網(wǎng)格回測(cè)的優(yōu)勢(shì)

針對(duì)網(wǎng)格交易，水母量化提供了一套專門的分鐘級(jí)回測(cè)系統(tǒng)，適用于股票、ETF、可轉(zhuǎn)債等標(biāo)的，幾分鐘就能完成完整的回測(cè)。它包含兩個(gè)核心功能：

1.單參數(shù)回測(cè)：用 1 分鐘級(jí)別的行情和盤口數(shù)據(jù)，精確度在 0.3% 以內(nèi)，能還原手續(xù)費(fèi)、滑點(diǎn)、漲跌停等細(xì)節(jié)。

2.批量參數(shù)掃描：一次設(shè)定，即可自動(dòng)遍歷不同區(qū)間寬度與格子數(shù)，并生成收益熱力圖，讓最優(yōu)解一目了然。

功能亮點(diǎn)

粒度細(xì)：每一筆交易都能精確到分鐘級(jí)；

貼近實(shí)盤：可模擬免五、T+0、底倉(cāng)鎖定等實(shí)際情況；

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：能看到連續(xù)補(bǔ)倉(cāng)或提前賣出的資金曲線變化；

直觀展示：收益、回撤、操作次數(shù)等核心指標(biāo)圖表化；

快速落地：回測(cè)結(jié)果可以一鍵生成策略單，直接帶入實(shí)盤。

網(wǎng)格交易的成敗，很大程度上取決于參數(shù)的設(shè)計(jì)。與其摸索，不如先跑一遍回測(cè)，挑出更優(yōu)的組合，再拿到實(shí)盤中使用。這樣不僅節(jié)省時(shí)間成本，也能讓交易更穩(wěn)妥。（2025年09月19日 www.knopze.cn摘于量化學(xué)院）