在震蕩市中，網(wǎng)格交易被許多人視為穩(wěn)定獲利的方式。但傳統(tǒng)的“到價(jià)觸發(fā)”網(wǎng)格，常常因?yàn)榛c(diǎn)或委托沒(méi)成交，導(dǎo)致買(mǎi)賣(mài)不同步，利潤(rùn)縮水。最近，水母量化上線了全新的 “成交驅(qū)動(dòng)型網(wǎng)格”，它不再僅依賴價(jià)格觸碰，而是以真實(shí)成交為觸發(fā)點(diǎn)，讓每一單高拋低吸都更扎實(shí)。

成交驅(qū)動(dòng)型網(wǎng)格的原理

這種模式的核心在于：只有訂單完全成交后，系統(tǒng)才會(huì)根據(jù)該成交價(jià)生成下一組掛單。
操作流程是：先設(shè)定區(qū)間和網(wǎng)格間距 → 當(dāng)一筆掛單成交 → 以成交價(jià)作為新的基準(zhǔn)，再掛出反向訂單。

與傳統(tǒng)模式相比，它避免了“價(jià)格到位但未成交”的尷尬情況，保證每一筆交易都對(duì)應(yīng)真實(shí)買(mǎi)賣(mài)。因?yàn)橐猿山粸殄^點(diǎn)，這類網(wǎng)格更適合波動(dòng)頻繁、成交活躍的品種，比如指數(shù)ETF、龍頭個(gè)股、數(shù)字貨幣等，可以顯著減少滑點(diǎn)。

水母量化的成交驅(qū)動(dòng)網(wǎng)格

水母量化把復(fù)雜邏輯做成了現(xiàn)成的功能模塊，用戶無(wú)需寫(xiě)代碼即可使用：

1.毫秒級(jí)執(zhí)行：觸發(fā)到下單延遲極低，保證效率；

2.嚴(yán)格成交驅(qū)動(dòng)：只有上一單完全成交，才會(huì)掛出反向單，避免錯(cuò)位；

3.預(yù)埋/預(yù)撤機(jī)制：提前掛在買(mǎi)賣(mài)隊(duì)列前排，提高成交率；

4.分鐘級(jí)回測(cè)：支持精細(xì)化歷史模擬，用來(lái)調(diào)優(yōu)網(wǎng)格區(qū)間和倉(cāng)位分配；

5.真實(shí)成交為準(zhǔn)：所有基準(zhǔn)價(jià)均以成交價(jià)計(jì)算，確保交易軌跡完整真實(shí)。

如何使用

進(jìn)入水母量化 → 選擇“網(wǎng)格交易” → 打開(kāi)“成交驅(qū)動(dòng)”選項(xiàng) → 設(shè)置價(jià)格區(qū)間、步長(zhǎng)和單筆金額 → 提交。
整個(gè)策略托管在云端，不必反復(fù)盯盤(pán)，真正做到 “成交即觸發(fā)，波動(dòng)即獲利”。