在過(guò)去，做策略交易通常意味著你要懂編程，寫腳本，還得自己搭服務(wù)器。但如今，水母量化 打破了這個(gè)門檻：在瀏覽器里拖拉幾個(gè)模塊、點(diǎn)幾下鼠標(biāo)，就能讓系統(tǒng)幫你在盤中自動(dòng)盯盤、下單、調(diào)倉(cāng)。本文從“為什么要做自動(dòng)策略”談起，再手把手帶你看如何在水母量化上構(gòu)建一條自動(dòng)交易策略。

為什么要用自動(dòng)交易策略

消除情緒干擾
用規(guī)則驅(qū)動(dòng)的交易系統(tǒng)代替手動(dòng)操作，能把人性中的恐懼、貪婪、猶豫之類的干擾壓制住，讓交易更加規(guī)范、有紀(jì)律。

提升效率與覆蓋范圍
程序能在毫秒級(jí)別響應(yīng)價(jià)格變化，可以同時(shí)監(jiān)控幾百、幾千只股票，而人很難做到這一點(diǎn)。

可驗(yàn)證、可優(yōu)化
你可以先在歷史數(shù)據(jù)上回測(cè)，再用少量資金做實(shí)盤驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)不佳就調(diào)整策略，避免一次性大虧。

適應(yīng)多種策略類型
不只是趨勢(shì)、均值回歸，還有跨品種套利、事件驅(qū)動(dòng)、輪動(dòng)策略等，都可以用自動(dòng)化策略來(lái)實(shí)現(xiàn)。

在水母量化上怎么構(gòu)建策略

下面是一個(gè)大致流程，結(jié)合水母量化的功能特點(diǎn)：

登錄水母量化 → 進(jìn)入 策略交易模塊 → 點(diǎn)擊 “新建策略”。

平臺(tái)提供多個(gè)策略模板(如 K 線交叉、趨勢(shì)突破、打板/逃板 等)，選一個(gè)模板作為起點(diǎn)。

在模板里設(shè)置觸發(fā)條件(例如：5 日均線上穿 20 日均線、成交量放大等)、委托價(jià)格與下單方式(市價(jià)、限價(jià)、跟蹤價(jià)等)。

用 選股器 模塊篩選標(biāo)的。你可以基于技術(shù)因子(如動(dòng)量、均線)、財(cái)務(wù)因子或消息面等維度組合篩選規(guī)則。

策略單會(huì)自動(dòng)對(duì)股票池內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)控，不用你手動(dòng)每天換股票。

點(diǎn)擊 “回測(cè)” 按鈕，把策略在過(guò)去若干年或若干個(gè)月的歷史數(shù)據(jù)里跑一遍。

水母量化會(huì)生成收益曲線、最大回撤、成功率等二十多個(gè)指標(biāo)給你參考。

如果回測(cè)結(jié)果不理想，可以調(diào)整參數(shù)(如止盈、止損、持倉(cāng)比例等)，反復(fù)測(cè)試。

平臺(tái)可支持多參數(shù)組合同時(shí)對(duì)比，幫助你快速鎖定較優(yōu)解。

回測(cè)滿意后，把策略一鍵部署到云端托管，無(wú)需你每天盯盤。

策略會(huì)在市場(chǎng)中自動(dòng)執(zhí)行“觸發(fā) → 下單 → 平倉(cāng)”流程。

后臺(tái)會(huì)記錄每次交易明細(xì)、盈虧、滑點(diǎn)等數(shù)據(jù)，方便你復(fù)盤與監(jiān)控。

小貼士與注意點(diǎn)

回測(cè)結(jié)果雖有參考性，但始終不能保證未來(lái)表現(xiàn)，尤其遇到極端行情要有防守機(jī)制。

交易系統(tǒng)雖自動(dòng)運(yùn)行，但仍需定期復(fù)盤、調(diào)整策略。

了解平臺(tái)的延遲、滑點(diǎn)、手續(xù)費(fèi)模型和風(fēng)控規(guī)則，才能把策略貼近實(shí)盤。