在震蕩市里，很多人把網(wǎng)格交易當(dāng)成“自動(dòng)化賺錢機(jī)”，然而傳統(tǒng)那種“價(jià)格觸達(dá)即執(zhí)行”的方式常常因?yàn)閽靻挝闯山?、滑點(diǎn)、排隊(duì)失敗而導(dǎo)致理想收益無法兌現(xiàn)。水母量化最近推出的 成交驅(qū)動(dòng)型網(wǎng)格，正是為了解決這些問題：它以真實(shí)成交為觸發(fā)點(diǎn)，讓下一筆掛單嚴(yán)格建立在上一筆真正成交的基礎(chǔ)上，從而讓整個(gè)網(wǎng)格架構(gòu)更嚴(yán)密、更可靠。

什么是成交驅(qū)動(dòng)型網(wǎng)格？

成交驅(qū)動(dòng)型網(wǎng)格是一種升級(jí)機(jī)制：在設(shè)定好價(jià)格區(qū)間與格子步長后，系統(tǒng)不會(huì)僅憑價(jià)格“碰觸”就觸發(fā)交易；而是要求掛單完全成交之后，才根據(jù)成交價(jià)重新產(chǎn)生下一筆掛單(高拋或低吸)。

相比 “到價(jià)觸發(fā)” 模式，這種方法能有效避免 “委托觸發(fā)但沒成交 → 網(wǎng)格失配 → 利潤打折” 的尷尬。因?yàn)槊恳还P交易都是基于真實(shí)成交而來，它確保了網(wǎng)格之間的連貫性與可執(zhí)行性。

成交驅(qū)動(dòng)型網(wǎng)格尤其適合 流動(dòng)性好、波動(dòng)頻繁的標(biāo)的，比如指數(shù) ETF、熱門個(gè)股等。在這些標(biāo)的上，它能更好地規(guī)避滑點(diǎn)與排單失敗的問題。

水母量化的成交驅(qū)動(dòng)網(wǎng)格實(shí)現(xiàn)

水母量化將成交驅(qū)動(dòng)機(jī)制封裝在其網(wǎng)格交易模塊中，使用戶無需編程就能使用。這些是它的核心優(yōu)勢(shì)與實(shí)現(xiàn)手段：

極速通道支持
下單觸發(fā)到提交僅需毫秒級(jí)延遲，確保在高競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中搶占先機(jī)。

嚴(yán)格成交驅(qū)動(dòng)邏輯
只有上一筆掛單真實(shí)成交后，才會(huì)生成下一單，不會(huì)因?yàn)槲形闯山痪兔つ坑|發(fā)。

預(yù)埋與隊(duì)列優(yōu)化
系統(tǒng)可以提前把掛單放在買賣隊(duì)列的前列，減少因跳價(jià)或排隊(duì)落后引發(fā)的失敗。

分鐘級(jí)回測(cè)能力
支持以分鐘為粒度的歷史回測(cè)，讓用戶提前驗(yàn)證成交驅(qū)動(dòng)網(wǎng)格在不同參數(shù)下的表現(xiàn)。

成交為基準(zhǔn)價(jià)生成下一掛單
任何下一步掛單，都是基于上一筆真實(shí)成交價(jià)進(jìn)行計(jì)算，保證價(jià)格邏輯的嚴(yán)密性。

事實(shí)上，水母量化在其網(wǎng)格功能里就明確提到了其“采用成交驅(qū)動(dòng)型算法”的特性，強(qiáng)調(diào)“確保每一筆的精準(zhǔn)成交”和“自動(dòng)配對(duì)、不做反 T”之類功能。

如何啟動(dòng)水母量化成交驅(qū)動(dòng)網(wǎng)格交易

下面是一個(gè)典型的操作流程：

登錄水母量化 → 進(jìn)入“網(wǎng)格交易”模塊

勾選 “成交驅(qū)動(dòng)” 選項(xiàng)

設(shè)定價(jià)格上下限、格子步長、單筆交易金額與最大持倉

啟動(dòng)策略，系統(tǒng)將云端托管執(zhí)行

后續(xù)無需持續(xù)盯盤，策略會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生、執(zhí)行掛單

此方式實(shí)現(xiàn)了“成交即驅(qū)動(dòng)，波動(dòng)即獲利”的理念，適合將網(wǎng)格策略交給系統(tǒng)托管運(yùn)行。