A股市場(chǎng)在今年第一季度迎來(lái)了里程碑級(jí)別的改革，交易制度上增加了一項(xiàng)“2%的價(jià)格籠子”，此項(xiàng)新規(guī)則引起了金融業(yè)界巨大熱議。另外，近年在專(zhuān)業(yè)投資群體中流行的量化工具，逐漸走進(jìn)廣大投資者的視野，不少散戶(hù)開(kāi)始接觸量化app。那么，當(dāng)新規(guī)和新工具同時(shí)出現(xiàn)時(shí)，投資者能如何融合兩者優(yōu)勢(shì)，替自己創(chuàng)造投機(jī)空間呢？

接下來(lái)，小編將為大家介紹關(guān)于主板價(jià)格籠子的影響、量化工具應(yīng)對(duì)價(jià)格籠子的方法，以及列舉出能夠滿(mǎn)足廣大投資者交易要求的量化工具有哪些。（直接了解）

快速理解“價(jià)格籠子”

1. 買(mǎi)入申報(bào)價(jià)格不得高于買(mǎi)入基準(zhǔn)價(jià)格的102%和買(mǎi)入基準(zhǔn)價(jià)格以上十個(gè)申報(bào)價(jià)格最小變動(dòng)單位的孰高值。

2. 賣(mài)出申報(bào)價(jià)格不得低于賣(mài)出基準(zhǔn)價(jià)格的98%和賣(mài)出基準(zhǔn)價(jià)格以下十個(gè)申報(bào)價(jià)格最小變動(dòng)單位的孰低值。

舉例：如果股票基準(zhǔn)價(jià)是100元，買(mǎi)單可以低至跌停90元，但不能高于102元；賣(mài)單可以高至漲停110元，但不能低于98元。(對(duì)于部分低價(jià)股，在價(jià)格申報(bào)時(shí)可以不必參考2%限制，直接增加或者減少0.1元。)

量化工具是怎樣應(yīng)對(duì)新規(guī)？

1. 高頻交易

能夠輔助投資者進(jìn)行高頻交易，當(dāng)用戶(hù)委托價(jià)被甩出價(jià)格籠子后，能夠自動(dòng)調(diào)整自適應(yīng)的價(jià)格，再進(jìn)行掛單。方便投資者不必時(shí)刻盯盤(pán)和操作，也能實(shí)現(xiàn)交易。

2. 交易策略

按照價(jià)格籠子上限和下限，提前設(shè)置好數(shù)值，創(chuàng)建一個(gè)適用于2%的價(jià)格籠子的交易策略。讓投資者不必困于人腦口算的速度限制，量化工具直接分析、計(jì)算并自動(dòng)交易。

3. 打板策略

根據(jù)新規(guī)則要求，提前設(shè)置接近漲停或跌停的數(shù)值，創(chuàng)建適用打板的交易策略，讓量化工具精準(zhǔn)算出有效的掛單區(qū)間，并自動(dòng)執(zhí)行。

“一鍵配置”解決價(jià)格籠子限制

那是否所有量化工具都能幫助投資者減少價(jià)格籠子帶來(lái)的影響呢？其實(shí)并沒(méi)有，畢竟新政策才剛剛正式落地，隨之而來(lái)的應(yīng)對(duì)策略還需要籌備一段時(shí)間，何況目前市面上大部分的量化app均為券商研發(fā)，僅提供了一些基礎(chǔ)的交易策略，無(wú)法在復(fù)雜的交易場(chǎng)景中使用。

不過(guò)也有例外，值得大家注意的是，由國(guó)內(nèi)知名企業(yè)云財(cái)經(jīng)自主研發(fā)的水母量化自動(dòng)交易平臺(tái)，其團(tuán)隊(duì)以市場(chǎng)靈敏度和前瞻性，在新政策落地之后幾乎以相同速度優(yōu)化了一系列功能，專(zhuān)門(mén)用以應(yīng)對(duì)主板價(jià)格籠子所帶來(lái)的影響。

水母量化是如何做到“一鍵配置”呢？具體如下：

·全系統(tǒng)限價(jià)委托自適應(yīng)“價(jià)格籠子”

(在執(zhí)行環(huán)節(jié)新增“價(jià)格籠子規(guī)則前置過(guò)濾器”，系統(tǒng)執(zhí)行交易時(shí)能夠避免被拒單的問(wèn)題)

·打板助手新增+8%/+18%、、+7%/+17%兩檔閾值監(jiān)控

(直接以最有優(yōu)勢(shì)價(jià)格進(jìn)行排單，自動(dòng)提高大眾漲停板的概率)

·“緊急買(mǎi)入”、“緊急賣(mài)出”策略模板

(按“價(jià)格籠子的上限/下限”下單，可以以最快速度、盡可能地成交用戶(hù)的份額)

·“價(jià)格籠子上限/下限”因子

(使用策略設(shè)計(jì)器的用戶(hù)，可以以最有優(yōu)勢(shì)的價(jià)格掛單，同時(shí)候又避免超越籠子上下限形成廢單)

除此之外，水母量化還為適應(yīng)新規(guī)則而進(jìn)行了許多細(xì)節(jié)上的優(yōu)化，這里就不逐一介紹了，感興趣的朋友們歡迎前往官網(wǎng)試用，或者直接聯(lián)系客服獲得更詳細(xì)的講解。