隨著2023年4月10日第一批全面注冊制改革后的首批主板新股上市，全面注冊制下的相關(guān)交易新規(guī)隨之啟動！這一次交易規(guī)則的變化不小，其中最大的變化就在于“價格籠子”制度延申到了主板之上，那作為金融科技先鋒的量化交易軟件如何針對該變化進(jìn)行適配呢？
價格籠子的頻繁采用,無疑給量化交易策略帶來一定干擾,軟件需要進(jìn)行調(diào)整以應(yīng)對這一變化。首先，需要改進(jìn)策略生成與執(zhí)行機制。在下單期間,原有的策略可能面臨無法執(zhí)行的情況,這需要量化軟件進(jìn)行策略篩選與替代,在限價范圍內(nèi)采取最優(yōu)策略。并且,策略生成模塊需要考慮價格籠子的觸發(fā),避免策略無法執(zhí)行。
其次,風(fēng)險控制模塊需要加強監(jiān)測。價格籠子的觸發(fā)往往表示股價出現(xiàn)劇烈波動,這會給投資組合帶來較大損失風(fēng)險,需要量化軟件進(jìn)行及時監(jiān)測與提示。如對投資組合進(jìn)行實時的凈值與浮盈計算,一旦出現(xiàn)較大幅度的下滑,應(yīng)及時通知用戶,建議其采取停損或減倉措施。
再次,是交易模型的升級。價格籠子下,原有的高頻交易模型面臨較大難度,需要利用±2%的價格區(qū)間去適配下單價格，從而幫助高頻交易者規(guī)避廢單的情況發(fā)生。

最后,數(shù)據(jù)采集與模擬回測也需進(jìn)行改進(jìn)。需要收集并研究更加豐富的價格籠子事件的數(shù)據(jù),來分析其對股價的影響規(guī)律與變化趨勢。這有助于量化軟件開發(fā)更適應(yīng)價格籠子的模型與策略。并需要基于這些數(shù)據(jù)不斷進(jìn)行模擬回測,優(yōu)化研究新的模型,提高在價格籠子環(huán)境下的適應(yīng)能力。

所以一個好的量化交易軟件可以幫助你在新規(guī)下也可以不改變自己的交易習(xí)慣，在市場眾多產(chǎn)品中，我推薦使用水母量化交易平臺，他們應(yīng)該是最早適配“價格籠子”的量化平臺商，像以往為了增加買入概率下的漲停價委托單，但是在新規(guī)下可能會出現(xiàn)廢單的情況，他們設(shè)定了自適應(yīng)的下單設(shè)置，出現(xiàn)這種情況他們會自動以市價的+1.5%去下單，從而既增加了買入的概率，也規(guī)避了成為廢單的風(fēng)險，類似與這種適配該公司還做了很多，推薦大家使用該量化交易平臺。另外該平臺穩(wěn)定運行超過三年，安全性毋庸置疑，非常值得信賴?，F(xiàn)在點擊下方鏈接注冊還送七天免費試用時長：了解詳情。

總之,價格籠子機制的頻繁使用,對量化交易軟件的功能與服務(wù)提出了更高要求。軟件企業(yè)需要加強對相關(guān)政策與規(guī)則的跟蹤研究,預(yù)判價格籠子觸發(fā)的可能性,并主動改進(jìn)算法、功能與模型,構(gòu)建更加穩(wěn)定高效的策略體系。只有深入理解監(jiān)管要求,精益求精,才能幫助用戶應(yīng)對價格籠子帶來的種種挑戰(zhàn),實現(xiàn)穩(wěn)定收益。技術(shù)創(chuàng)新與服務(wù)提質(zhì),是企業(yè)在市場變局中立于不敗之地的關(guān)鍵所在。