交易員通過SOFR期權(quán)對沖美聯(lián)儲到2026年中期多次降息的風險
2025-12-05 01:59
來源: 云財經(jīng)
影響力評估指數(shù)：22.62
云財經(jīng)訊，12月4日，SOFR期權(quán)市場繼續(xù)出現(xiàn)近期主題：交易員正在關注明年頭兩個季度的多種結(jié)構(gòu)性交易，以對沖美聯(lián)儲多次降息，甚至(單次)降息50個基點的可能性。美聯(lián)儲掛鉤的隔夜指數(shù)掉期(Fed-dated OIS)目前定價明年6月會議的有效利率約為3.30%，比美聯(lián)儲目前的有效利率低約60個基點。過去幾個交易日持續(xù)的主題是買入1月、3月和6月SOFR期權(quán)中的看漲結(jié)構(gòu)(upside structures)，旨在對沖比掉期市場當前定價更多的降息溢價。
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